Сравнение MAGC с JCHI
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 16.23% for JCHI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 0.50% | 27.66% | -15.53% |
Correlation
The correlation between MAGC and JCHI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between MAGC and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. JCHI — Ранг доходности на риск
MAGC
JCHI
Сравнение MAGC c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.13 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.74 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.93 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.25 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и JCHI
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -29.57% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -14.37% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -7.41% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -13.33% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 5.93% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и JCHI
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 6.28% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 12.32% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 17.59% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 24.86% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 24.86% | +9.52% |
Сравнение комиссий MAGC и JCHI
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и JCHI
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JCHI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.80% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and JCHI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs JCHI's -29.57%.
On 1-year performance, JCHI leads with 16.23% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 16.23% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.80% for JCHI.
They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор