Сравнение MAGC с JCHI
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 9.08% for JCHI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -1.81%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | -17.04% |
Correlation
The correlation between MAGC and JCHI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between MAGC and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. JCHI — Ранг доходности на риск
MAGC
JCHI
Сравнение MAGC c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.63 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.32 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и JCHI
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -29.57% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -14.37% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -9.54% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -13.22% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 6.90% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и JCHI
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.49% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 13.51% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 18.60% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.76% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.76% | +9.26% |
Сравнение комиссий MAGC и JCHI
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и JCHI
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности JCHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and JCHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to JCHI (6.49%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs JCHI's -29.57%.
On 1-year performance, JCHI leads with 9.08% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 9.08% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор