Сравнение MAGC с ECNS
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. MAGC is actively managed, while ECNS is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 13.77% for ECNS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ECNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью -4.50%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам MAGC и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -4.50% | 36.49% | -9.36% |
Correlation
The correlation between MAGC and ECNS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between MAGC and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ECNS — Ранг доходности на риск
MAGC
ECNS
Сравнение MAGC c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.76 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.51 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.66 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.02 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ECNS
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ECNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -63.43% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -18.08% | -14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -38.52% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -29.39% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 9.14% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ECNS
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 5.64% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 12.87% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 20.92% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 29.44% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 25.90% | +8.52% |
Сравнение комиссий MAGC и ECNS
И MAGC, и ECNS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ECNS
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ECNS в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.49% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ECNS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs ECNS's -63.43%.
On 1-year performance, ECNS leads with 13.77% vs -19.65% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ECNS has performed better with a 13.77% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC and ECNS have the same expense ratio: 0.59% per year.
ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 5.02% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares.
ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ECNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор