Сравнение MAGC с DRGN
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. MAGC is actively managed, while DRGN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | -2.91% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between MAGC and DRGN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. DRGN — Ранг доходности на риск
MAGC
DRGN
Сравнение MAGC c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.52 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и DRGN
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -20.86% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -7.97% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -7.93% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 34.79% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 34.79% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 34.79% | -0.41% |
Сравнение комиссий MAGC и DRGN
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и DRGN
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and DRGN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.05% for DRGN.
MAGC is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор