Сравнение MAGC с DBE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MAGC is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам MAGC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | -0.56% |
Correlation
The correlation between MAGC and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between MAGC and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. DBE — Ранг доходности на риск
MAGC
DBE
Сравнение MAGC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.89 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.53 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.43 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.09 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и DBE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -86.69% | +53.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -14.41% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -30.27% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -57.31% | +42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 7.35% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и DBE
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 12.95% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 30.86% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 34.97% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 29.39% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 28.33% | +6.09% |
Сравнение комиссий MAGC и DBE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и DBE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.10% for DBE.
MAGC is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор