PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и DBE


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-16.07%16.35%-14.03%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%3.01%

Correlation

The correlation between MAGC and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

MAGC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAGCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.34

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.00

-7.86

MAGC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и DBE

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-86.69%

+44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-24.72%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-36.07%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-57.19%

+40.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

8.26%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и DBE

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.68%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

32.70%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

35.99%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

29.88%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

28.39%

+5.63%

Сравнение комиссий MAGC и DBE

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и DBE

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.89%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAGC and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.29% for DBE.

MAGC is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор