PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с CQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CQQQ is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 32.76% for CQQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 2.46%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
4.43%
С начала года
2.46%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.76%
3 года*
10.55%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и CQQQ

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.46%34.96%-12.62%

Correlation

The correlation between MAGC and CQQQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between MAGC and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSE
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

MAGC vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.11

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.68

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.35

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.16

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.11

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.19

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MAGC и CQQQ

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-73.99%

+41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-24.41%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-49.18%

+17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-28.29%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

10.39%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и CQQQ

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеют волатильность 11.15% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

11.60%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

21.88%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

29.78%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

38.02%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

33.30%

+1.12%

Сравнение комиссий MAGC и CQQQ

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и CQQQ

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CQQQ в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.11%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and CQQQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.60%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs CQQQ's -73.99%.

On 1-year performance, CQQQ leads with 32.76% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CQQQ has performed better with a 32.76% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.11% for CQQQ.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор