PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с CHIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CHIQ is passively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs -14.11% for CHIQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью -13.91%.

MAGC

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-18.51%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и CHIQ

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.51%16.35%-14.54%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%-16.07%

Correlation

The correlation between MAGC and CHIQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between MAGC and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с FLCH
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

MAGC vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.79

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.16

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIQ равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.07

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MAGC и CHIQ

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-67.04%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-26.10%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.52%

-54.83%

+23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-30.62%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

12.22%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и CHIQ

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

7.23%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

15.80%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

22.49%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

37.72%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

32.43%

+1.95%

Сравнение комиссий MAGC и CHIQ

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и CHIQ

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CHIQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.03%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and CHIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.12%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs CHIQ's -67.04%.

On 1-year performance, CHIQ leads with -14.11% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHIQ has performed better with a -14.11% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.72% for CHIQ.

They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for CHIQ.

CHIQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор