Сравнение MAGC с CHIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ).
MAGC и CHIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CHIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и CHIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -6.89% | 13.69% | -16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у CHIQ с доходностью -6.89%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHIQ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -10.38%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и CHIQ
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.
Доходность на риск
MAGC vs. CHIQ — Ранг доходности на риск
MAGC
CHIQ
Сравнение MAGC c CHIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | CHIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.38 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.36 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.47 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.04 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.09 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и CHIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CHIQ
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CHIQ в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CHIQ
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CHIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -67.04% | +38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -21.18% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -51.15% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -30.39% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 9.66% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CHIQ
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 16.54% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 27.25% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 37.79% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 32.40% | +2.30% |