Сравнение MAGC с CGRO
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -15.39% for CGRO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -17.21%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и CGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 20.23% | -13.71% |
Correlation
The correlation between MAGC and CGRO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between MAGC and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CGRO — Ранг доходности на риск
MAGC
CGRO
Сравнение MAGC c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | CGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CGRO
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -36.53% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -36.53% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -29.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -11.14% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 18.20% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CGRO
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.49% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 16.15% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.73% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 28.76% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 28.76% | +5.26% |
Сравнение комиссий MAGC и CGRO
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CGRO
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CGRO в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CGRO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs CGRO's -36.53%.
On 1-year performance, CGRO leads with -15.39% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGRO has performed better with a -15.39% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.38% for CGRO.
They also come from different issuers: Roundhill and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.75% for CGRO.
MAGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор