Сравнение MAGC с BITI
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MAGC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -38.45% |
Correlation
The correlation between MAGC and BITI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. BITI — Ранг доходности на риск
MAGC
BITI
Сравнение MAGC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.57 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.38 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и BITI
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -92.16% | +50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -25.28% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -86.41% | +56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -68.40% | +51.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 10.16% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и BITI
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 10.76% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 34.28% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 44.15% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 52.24% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 52.24% | -18.22% |
Сравнение комиссий MAGC и BITI
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и BITI
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and BITI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 4.89% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор