Сравнение MADVX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.92% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и WFSPX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MADVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MADVX
WFSPX
Сравнение MADVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.15 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.13 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и WFSPX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и WFSPX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -58.21% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.11% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -24.51% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -33.74% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.51% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -12.84% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) составляет 4.89%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.17% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.44% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 18.21% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.88% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.00% | -1.71% |