Сравнение MADVX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.36% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и VFAIX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MADVX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MADVX
VFAIX
Сравнение MADVX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.14 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.32 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.26 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.78 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и VFAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и VFAIX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и VFAIX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -78.64% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -14.72% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.71% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -44.37% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -11.94% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -18.69% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.92% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и VFAIX
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.89% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.84% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 11.74% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 19.94% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 19.42% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 22.63% | -6.34% |