Сравнение MADVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MADVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.76% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и TWEIX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
MADVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
MADVX
TWEIX
Сравнение MADVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.91 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и TWEIX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и TWEIX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -39.30% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -8.86% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -13.69% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -32.82% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.90% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.17% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и TWEIX
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.04% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 6.12% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 11.60% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 10.71% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.35% | +2.94% |