Сравнение MADVX с SWLVX
MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, MADVX returned 9.93%/yr vs 10.91%/yr for SWLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MADVX charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности MADVX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 15.50%.
MADVX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.96%
SWLVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MADVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 11.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | -0.04% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 15.50% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between MADVX and SWLVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between MADVX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MADVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
MADVX
SWLVX
Сравнение MADVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MADVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.04 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 16.82 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MADVX и SWLVX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MADVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -38.34% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.82% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -15.61% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.05% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.05% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.81% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и SWLVX
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MADVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.15% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.77% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 11.28% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.89% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.53% | -2.22% |
Сравнение комиссий MADVX и SWLVX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и SWLVX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности SWLVX в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 9.23% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.75% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MADVX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MADVX has higher volatility (4.36%) compared to SWLVX (4.15%). In terms of maximum drawdown, MADVX dropped -50.00% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MADVX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор