PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADVX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADVX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MADVX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADVX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		-1.25%21.70%6.98%12.71%-3.97%20.13%24.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

MADVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.09%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.67%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MADVX:
MADVX с SCHDMADVX с VOOMADVX с ATRFXMADVX с IDIVXMADVX с VDIGXMADVX с SPYDMADVX с DGRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий MADVX и JEPI

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MADVX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг доходности на риск MADVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADVX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADVXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.95

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.79

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

3.83

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADVX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADVXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.04

-0.39

Корреляция

Корреляция между MADVX и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и JEPI

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		10.36%10.23%8.58%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.38%7.98%18.44%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и JEPI

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MADVXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-13.71%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.28%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-13.71%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-4.53%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-2.07%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.12%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и JEPI

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADVXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.90%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

6.36%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.24%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

11.06%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

10.88%

+5.41%