Сравнение MACPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MACPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.92% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и WFSPX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MACPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MACPX
WFSPX
Сравнение MACPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.15 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.13 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и WFSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и WFSPX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и WFSPX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -58.21% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -12.11% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -24.51% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -33.74% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.51% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -12.84% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 4.08%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.44% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 18.21% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 16.88% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 18.00% | -6.57% |