Сравнение MACPX с AABTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и AABTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и AABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 0.58% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у AABTX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции AABTX по среднегодовой доходности: 9.76% против 6.34% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.76%
AABTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и AABTX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AABTX в 0.33%.
Доходность на риск
MACPX vs. AABTX — Ранг доходности на риск
MACPX
AABTX
Сравнение MACPX c AABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | AABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.19 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.19 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 8.63 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и AABTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и AABTX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности AABTX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.74% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.56% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и AABTX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке AABTX в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и AABTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -42.44% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -4.74% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -16.21% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -16.58% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.31% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.79% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.21% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и AABTX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | AABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.41% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 3.88% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 6.46% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 6.92% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 7.25% | +4.18% |