- ISIN
- US09251C5067
- CUSIP
- 09251C506
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 7 нояб. 1973 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции MACPX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MACPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) показал доход в 8.42% с начала года и 19.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACPX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
BlackRock Sustainable Balanced Fund
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MACPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MACPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 1986 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 9 мая 1984 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 1.67% | -4.30% | 5.85% | 2.90% | -0.23% | 8.42% | ||||||
| 2025 | 2.35% | 0.49% | -2.48% | 0.23% | 3.65% | 3.04% | 0.22% | 2.81% | 2.30% | 0.96% | 0.18% | 0.97% | 15.58% |
| 2024 | 0.16% | 2.42% | 2.84% | -2.72% | 4.09% | 1.63% | 1.56% | 1.85% | 2.37% | -2.13% | 2.55% | -2.26% | 12.77% |
| 2023 | 5.96% | -2.77% | 3.16% | 1.38% | -1.28% | 3.75% | 1.90% | -1.92% | -3.48% | -2.15% | 7.60% | 4.29% | 16.88% |
| 2022 | -4.36% | -2.65% | 1.28% | -6.16% | 0.76% | -5.85% | 5.18% | -3.64% | -7.37% | 3.68% | 6.87% | -3.24% | -15.50% |
| 2021 | -0.81% | 1.48% | 2.03% | 3.68% | 0.72% | 1.83% | 1.94% | 1.53% | -3.32% | 4.14% | -0.20% | 2.81% | 16.76% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Sustainable Balanced Fund has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.52, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 68.52% of S&P 500 Index downside but only 67.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 67.51%
- Участие в снижении
- 68.52%
Комиссия
Комиссия MACPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MACPX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MACPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.98 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 13.78 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Sustainable Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.41 | $2.41 | $1.98 | $0.74 | $0.85 | $3.35 | $1.10 | $1.29 | $1.65 | $4.46 | $1.17 | $1.22 |
Дивидендный доход | 8.11% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Sustainable Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $2.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Sustainable Balanced Fund показал максимальную просадку в 41.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Sustainable Balanced Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.75%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Black Monday1987 | -28.00%дек. 1987 г. | 8mo 1d | 1y 5mo | 2y 1moапр. 1987 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -27.46%июль 1982 г. | 1y 2mo | 9mo 3d | 1y 11moмай 1981 г. - апр. 1983 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.38%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -24.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| MACPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -56.78% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.10% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.62% | -18.90% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -25.43% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -33.92% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.72% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.97% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MACPX
Добавьте BlackRock Sustainable Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MACPX