Сравнение MACPX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MACPX имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции VWENX немного отстают с 9.40%.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и VWENX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
MACPX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
MACPX
VWENX
Сравнение MACPX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.82 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.89 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 8.54 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и VWENX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и VWENX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -36.02% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -8.02% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -20.84% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -25.33% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.90% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.38% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.78% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и VWENX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 4.08% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.66% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 11.88% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 11.12% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 11.50% | -0.07% |