Сравнение MACPX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
MACPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MACPX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности MACPX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции MACPX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.70% соответственно.
MACPX
14.08%
0.48%
6.59%
19.83%
9.90%
8.79%
FBALX
17.53%
2.02%
8.80%
23.02%
11.59%
9.70%
Основные характеристики
| MACPX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.20 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 16.34 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 8.15% | 8.58% |
| Макс. просадка | -41.75% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.01% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и FBALX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между MACPX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MACPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и FBALX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 3.24% | 3.00% | 0.61% | 0.73% | 1.17% | 1.82% | 2.14% | 1.88% | 1.59% | 1.68% | 2.16% | 2.45% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и FBALX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и FBALX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.