PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACPX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACPX с NDARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MACPX (BlackRock Sustainable Balanced Fund) and NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MACPX returned 10.51%/yr vs 8.45%/yr for NDARX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MACPX charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for NDARX.

Доходность

Сравнение доходности MACPX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACPX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции NDARX по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.45% соответственно.

MACPX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
8.42%
6 месяцев
9.24%
1 год
19.28%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.51%

NDARX

1 день
-0.43%
1 месяц
1.77%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.20%
1 год
17.36%
3 года*
14.61%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACPX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund		8.42%15.58%12.77%16.88%-15.50%16.76%15.37%21.86%-3.18%14.61%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		6.53%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%

Correlation

The correlation between MACPX and NDARX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between MACPX and NDARX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Balanced Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с MACPX:
MACPX с AABTXMACPX с FBALXMACPX с AMBFXMACPX с VWENXMACPX с JLGMXMACPX с AVEFXMACPX с ASFYX
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAXNDARX с MIAQX

Доходность на риск

MACPX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACPX
Ранг доходности на риск MACPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACPX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACPXNDARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.33

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.29

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.59

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

11.68

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACPX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACPX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACPX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACPXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MACPX и NDARX

Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и NDARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACPXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-23.62%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.86%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.62%

-9.18%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-18.37%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-23.62%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.43%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.09%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.52%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MACPX и NDARX

BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACPXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.33%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.12%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

7.63%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

9.49%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

10.21%

+1.26%

Сравнение комиссий MACPX и NDARX

MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACPX и NDARX

Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности NDARX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACPX
BlackRock Sustainable Balanced Fund		8.11%8.79%7.66%3.00%3.91%12.46%4.22%5.49%8.12%19.65%4.94%5.32%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.91%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MACPX and NDARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MACPX has higher volatility (2.67%) compared to NDARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, MACPX dropped -41.75% vs NDARX's -23.62%.

MACPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACPX и NDARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор