Сравнение MACPX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и NDARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и NDARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.59% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции NDARX по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.91% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
NDARX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и NDARX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Доходность на риск
MACPX vs. NDARX — Ранг доходности на риск
MACPX
NDARX
Сравнение MACPX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | NDARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.06 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.95 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 8.65 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.80 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и NDARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и NDARX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности NDARX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.27% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и NDARX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и NDARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -23.62% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.46% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -18.37% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -23.62% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.28% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.13% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и NDARX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.75% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 5.99% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 9.80% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.45% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 10.19% | +1.24% |