Сравнение MACPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.97% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и VTMFX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MACPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MACPX
VTMFX
Сравнение MACPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.94 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 8.12 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и VTMFX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и VTMFX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -28.49% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -6.82% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -17.40% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -21.87% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.57% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.45% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и VTMFX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.86% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.82% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 8.55% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 8.51% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 9.10% | +2.33% |