Сравнение MACPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MACPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.36% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и VFAIX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MACPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MACPX
VFAIX
Сравнение MACPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.14 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.32 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.26 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 0.78 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.14 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и VFAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и VFAIX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и VFAIX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -78.64% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -14.72% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -25.71% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -44.37% | +19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -11.94% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -18.69% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.92% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.84% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 11.74% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 19.94% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 19.42% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 22.63% | -11.20% |