PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-1.12%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 5.79% против 9.65% соответственно.

MACIX

1 день
1.08%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.00%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.79%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с CSTAX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MACIX и MEIAX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.67

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.99

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

4.36

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Корреляция

Корреляция между MACIX и MEIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и MEIAX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.14%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и MEIAX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-52.85%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.10%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-17.72%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-36.71%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.04%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.57%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.53%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.64%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.64%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

7.85%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

14.83%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

13.91%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

16.55%

-9.43%