PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с TCAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-2.44%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у TCAAX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции MACIX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.94% соответственно.

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%

TCAAX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.49%
1 год
8.76%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.60%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с CONWXMACIX с CSTAXMACIX с AVEFX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с AVEFXTCAAX с BERIXTCAAX с AALGX

Сравнение комиссий MACIX и TCAAX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TCAAX в 0.82%.

TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXTCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.34

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между MACIX и TCAAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и TCAAX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности TCAAX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.82%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и TCAAX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и TCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-30.82%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-5.58%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-20.33%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-20.33%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.96%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.83%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и TCAAX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.29%, в то время как у Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.67%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.55%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

7.69%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.92%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

7.14%

-0.03%