PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACIX с TCAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) and TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MACIX returned 6.02%/yr vs 5.53%/yr for TCAAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MACIX charges 0.58%/yr vs 0.82%/yr for TCAAX.

Доходность

Сравнение доходности MACIX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у TCAAX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции MACIX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.53% соответственно.

MACIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.33%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.35%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.02%

TCAAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACIX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.06%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.19%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Correlation

The correlation between MACIX and TCAAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.96

The correlation between MACIX and TCAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с CONWXMACIX с AVEFXMACIX с CSTAX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с TMAAXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с AASCXTCAAX с BERIXTCAAX с AAAGXTCAAX с AALGX

Доходность на риск

MACIX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXTCAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.40

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.51

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.96

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

13.16

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MACIX и TCAAX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и TCAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACIXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-30.82%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-5.04%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-7.47%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-20.33%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-20.33%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.80%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и TCAAX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 1.64%, в то время как у Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACIXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

5.01%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

6.21%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.00%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.20%

-0.06%

Сравнение комиссий MACIX и TCAAX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TCAAX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и TCAAX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью TCAAX в 5.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.89%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.90%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MACIX and TCAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCAAX has higher volatility (1.99%) compared to MACIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, MACIX dropped -25.35% vs TCAAX's -30.82%.

TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACIX и TCAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор