PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Conservative Allocation Fund (MACIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273G7850

Эмитент

MFS

Дата выпуска

27 июн. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MACIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Популярные сравнения:
MACIX с MFIOX MACIX с MSFRX MACIX с MIGFX MACIX с VTI
Популярные сравнения:
MACIX с MFIOX MACIX с MSFRX MACIX с MIGFX MACIX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) показал доход в 3.33% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACIX составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MACIX

С начала года

3.33%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

0.98%

1 год

7.85%

3 года

5.32%

5 лет

5.29%

10 лет

5.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MACIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%0.54%-1.32%0.18%1.86%3.33%
20240.12%1.15%1.90%-2.65%2.42%0.61%2.25%1.62%1.39%-1.92%2.25%-2.27%6.89%
20234.40%-2.48%1.86%0.88%-1.30%2.25%1.36%-1.10%-3.10%-1.60%5.54%3.97%10.74%
2022-3.41%-1.51%-0.43%-4.53%0.36%-4.84%4.74%-3.02%-6.01%2.33%4.81%-1.96%-13.30%
2021-0.68%0.28%0.83%2.70%0.82%0.72%1.46%1.07%-2.09%2.11%-1.11%1.83%8.14%
20200.79%-2.43%-7.71%5.75%3.26%1.51%3.43%2.01%-0.98%-0.88%4.99%2.27%11.87%
20194.36%1.66%1.55%1.74%-1.14%3.34%0.50%0.62%0.23%0.93%1.04%1.41%17.36%
20181.79%-1.89%-0.07%-0.13%0.71%0.19%1.22%0.82%-0.06%-3.66%0.92%-2.55%-2.83%
20171.36%1.54%0.30%1.25%1.43%0.12%1.09%0.57%0.54%0.95%0.75%0.62%11.04%
2016-1.47%0.21%3.62%1.03%0.41%0.95%2.01%0.13%0.22%-1.31%-0.80%0.67%5.71%
20150.14%2.09%-0.25%0.53%0.13%-1.11%0.80%-2.59%-1.47%2.85%-0.27%-1.24%-0.52%
2014-0.75%2.49%-0.16%0.34%1.49%0.87%-0.99%1.54%-1.89%1.28%0.87%-0.87%4.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MACIX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MACIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MACIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.17$0.57$0.56$0.72$0.53$0.60$0.74$0.72$0.41$0.42$0.38

Дивидендный доход

6.88%7.08%3.46%3.61%3.89%3.00%3.65%5.13%4.59%2.76%2.96%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.85$1.17
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33$0.57
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36$0.56
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.55$0.72
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.35$0.53
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.39$0.60
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.54$0.74
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.57$0.72
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.41
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.28$0.42
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Conservative Allocation Fund составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.14%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.354
-18.42%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.669
-17.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-7.49%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.118
-7.47%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...