График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) показал доход в -2.18% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACIX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MACIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 1.39% | -4.81% | -2.18% | |||||||||
| 2025 | 2.06% | 0.54% | -1.77% | 0.18% | 1.86% | 2.32% | 0.06% | 1.68% | 0.92% | 0.34% | 0.68% | 0.15% | 9.32% |
| 2024 | 0.12% | 1.15% | 1.90% | -2.65% | 2.42% | 0.61% | 2.25% | 1.62% | 1.39% | -1.92% | 2.25% | -2.27% | 6.88% |
| 2023 | 4.40% | -2.48% | 1.87% | 0.88% | -1.30% | 2.25% | 1.36% | -1.10% | -3.10% | -1.60% | 5.54% | 3.97% | 10.74% |
| 2022 | -3.41% | -1.52% | -0.42% | -4.53% | 0.36% | -4.84% | 4.74% | -3.02% | -6.01% | 2.33% | 4.81% | -1.97% | -13.30% |
| 2021 | -0.68% | 0.28% | 0.83% | 2.70% | 0.82% | 0.73% | 1.46% | 1.07% | -2.09% | 2.11% | -1.11% | 1.84% | 8.15% |
Метрики бенчмарка
MFS Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.44%, бета — 0.35, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 02.07.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.39%) было выше, чем в снижении (44.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.35 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 44.39%
- Участие в снижении
- 44.06%
Комиссия
Комиссия MACIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MACIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MACIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.61 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MACIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.17 | $0.57 | $0.56 | $0.72 | $0.53 | $0.60 | $0.74 | $0.72 | $0.41 | $0.28 |
Дивидендный доход | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Conservative Allocation Fund составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.35% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 492 |
| -18.41% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -17.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -8.15% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -7.49% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...