- ISIN
- US55273G7850
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 27 июн. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MACIX
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции MACIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MACIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) показал доход в 4.35% с начала года и 7.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACIX составила 5.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MACIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MACIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 1.39% | -3.78% | 3.22% | 0.81% | 0.50% | -0.17% | 1.09% | 4.35% | ||||
| 2025 | 2.06% | 0.54% | -1.77% | 0.18% | 1.86% | 2.32% | 0.06% | 1.68% | 0.92% | 0.34% | 0.68% | 0.15% | 9.32% |
| 2024 | 0.12% | 1.15% | 1.90% | -2.65% | 2.42% | 0.61% | 2.25% | 1.62% | 1.39% | -1.92% | 2.25% | -2.27% | 6.88% |
| 2023 | 4.40% | -2.48% | 1.87% | 0.88% | -1.30% | 2.25% | 1.36% | -1.10% | -3.10% | -1.60% | 5.54% | 3.97% | 10.74% |
| 2022 | -3.41% | -1.52% | -0.42% | -4.53% | 0.36% | -4.84% | 4.74% | -3.02% | -6.01% | 2.33% | 4.81% | -1.97% | -13.30% |
| 2021 | -0.68% | 0.28% | 0.83% | 2.70% | 0.82% | 0.73% | 1.46% | 1.07% | -2.09% | 2.11% | -1.11% | 1.84% | 8.15% |
Метрики бенчмарка
MFS Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 2.41%, beta of 0.35, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.67%) than losses (43.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.35 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.41%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 43.67%
- Участие в снижении
- 43.52%
Комиссия
Комиссия MACIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MACIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.50 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 10.58 | -3.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.17 | $0.57 | $0.56 | $0.72 | $0.53 | $0.60 | $0.74 | $0.72 | $0.41 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.35%март 2009 г. | 1y 4mo | 7mo 9d | 1y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.41%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.15%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 28d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-7.49%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 28d | 5mo 24dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MACIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -9.10% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -18.90% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -25.43% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -33.92% | +15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.69% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.14% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MACIX
Добавьте MFS Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MACIX