Сравнение MACIX с MSFRX
MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) and MSFRX (MFS Total Return Fund) are both Diversified Portfolio funds from MFS. Over the past 10 years, MACIX returned 6.02%/yr vs 7.97%/yr for MSFRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MACIX charges 0.58%/yr vs 0.72%/yr for MSFRX.
Доходность
Сравнение доходности MACIX и MSFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MACIX показывает доходность 3.06%, а MSFRX немного ниже – 3.03%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.97% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.02%
MSFRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам MACIX и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 3.06% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 3.03% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Correlation
The correlation between MACIX and MSFRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between MACIX and MSFRX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACIX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
MACIX
MSFRX
Сравнение MACIX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.41 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.20 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и MSFRX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и MSFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -37.28% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -4.96% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -8.56% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -17.02% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -24.70% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.00% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.65% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и MSFRX
Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 1.64%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.76% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 4.92% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 6.74% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 9.74% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 10.45% | -3.31% |
Сравнение комиссий MACIX и MSFRX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и MSFRX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности MSFRX в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 5.89% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.79% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Часто задаваемые вопросы
MACIX and MSFRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFRX has higher volatility (1.76%) compared to MACIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, MACIX dropped -25.35% vs MSFRX's -37.28%.
MACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACIX и MSFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор