PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MACIX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MACIX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и MSFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund
-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
MSFRX
MFS Total Return Fund
1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.00% соответственно.


MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Conservative Allocation Fund

MFS Total Return Fund

Сравнение комиссий MACIX и MSFRX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.


Доходность на риск

MACIX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MACIXMSFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

5.58

-0.70

MACIX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFRX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MACIXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Корреляция

Корреляция между MACIX и MSFRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и MSFRX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund
6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
MSFRX
MFS Total Return Fund
8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и MSFRX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и MSFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


MACIXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-37.28%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-7.49%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-17.02%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-24.70%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.87%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.01%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.79%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и MSFRX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.29%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MACIXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.06%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

9.39%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

9.76%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

10.45%

-3.34%