Сравнение MACIX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и MSFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -1.12% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.00% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.79%
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и MSFRX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.
Доходность на риск
MACIX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
MACIX
MSFRX
Сравнение MACIX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 5.58 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и MSFRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и MSFRX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.14% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и MSFRX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и MSFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -37.28% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -7.49% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -17.02% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -24.70% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.87% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.01% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.79% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и MSFRX
MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 5.06% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 9.39% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 9.76% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 10.45% | -3.33% |