Сравнение MACIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -1.12% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.79% против 13.69% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.79%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и VTI
MACIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MACIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MACIX
VTI
Сравнение MACIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.30 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и VTI
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.14% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и VTI
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -55.45% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -12.30% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -25.36% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -35.00% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.54% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -8.08% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.60% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и VTI
Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.48% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 9.75% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 19.02% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.41% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 18.29% | -11.17% |