PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.62% соответственно.

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CSTAXMACIX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFXCONWX с MAPOX

Сравнение комиссий MACIX и CONWX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.36

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.99

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

11.30

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между MACIX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и CONWX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и CONWX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-26.09%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.60%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-12.49%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-26.09%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.03%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.78%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и CONWX

MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.12%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.43%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

10.70%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

10.26%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

11.15%

-4.04%