PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, MACGX returned 14.39%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.39% против 20.77% соответственно.

MACGX

1 день
-2.71%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.68%
3 года*
25.77%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
14.39%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.74%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between MACGX and SPMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.58

The correlation between MACGX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

MACGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.49

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.38

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

3.47

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

13.52

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.49

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.25

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.68

Просадки

Сравнение просадок MACGX и SPMO

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-30.95%

-46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-12.70%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-20.13%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-22.74%

-54.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-30.95%

-46.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.33%

-1.46%

-40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-4.60%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

3.26%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и SPMO

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.39%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

14.49%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

17.70%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

19.30%

+29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

20.31%

+19.06%

Сравнение комиссий MACGX и SPMO

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и SPMO

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MACGX and SPMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (9.36%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор