Сравнение MACGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.76% против 17.41% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и SPMO
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MACGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MACGX
SPMO
Сравнение MACGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.60 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.96 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 6.90 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.93 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и SPMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и SPMO
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и SPMO
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -30.95% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -12.70% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -22.74% | -54.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -30.95% | -46.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -7.31% | -43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -4.66% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 3.60% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и SPMO
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.22% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 12.80% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 22.77% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 19.08% | +29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 20.09% | +19.12% |