Сравнение MACGX с MMGPX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -6.84%/yr vs -7.25%/yr for MMGPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.33%.
MACGX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 13.89%
MMGPX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACGX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -1.69% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 28.89% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.33% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between MACGX and MMGPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between MACGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
MACGX
MMGPX
Сравнение MACGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.20 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.40 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MMGPX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -75.38% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -27.79% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -29.27% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -72.70% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.34% | -41.64% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -30.29% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 13.62% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MMGPX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.70% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.77% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 21.75% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 28.61% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 39.83% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 35.22% | +4.23% |
Сравнение комиссий MACGX и MMGPX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MMGPX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MACGX and MMGPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MMGPX has higher volatility (9.77%) compared to MACGX (9.70%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MMGPX's -75.38%.
MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор