PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MACGX с MMGPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, MACGX returned -3.23%/yr vs -3.53%/yr for MMGPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MACGX показывает доходность 6.63%, а MMGPX немного ниже – 6.58%.

MACGX

1 день
-1.67%
1 месяц
5.93%
С начала года
6.63%
6 месяцев
3.09%
1 год
5.74%
3 года*
26.93%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
14.70%

MMGPX

1 день
-1.64%
1 месяц
5.85%
С начала года
6.58%
6 месяцев
2.50%
1 год
4.84%
3 года*
26.16%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MACGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		6.63%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%28.96%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		6.58%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between MACGX and MMGPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.99

The correlation between MACGX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FRSGXMMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGX

Доходность на риск

MACGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.50

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

0.47

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MACGX и MMGPX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-75.38%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-27.79%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.55%

-29.27%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-72.70%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.72%

-36.32%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-30.24%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

13.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и MMGPX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 8.96% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

8.88%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

20.96%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.81%

27.57%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

39.71%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

35.22%

+4.15%

Сравнение комиссий MACGX и MMGPX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и MMGPX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.40%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MACGX and MMGPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MACGX has higher volatility (8.96%) compared to MMGPX (8.88%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MMGPX's -75.38%.

MACGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MACGX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор