PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.34% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий MACGX и FGRTX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

MACGX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.47

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.09

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.25

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

10.43

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.47

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между MACGX и FGRTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FGRTX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FGRTX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-56.17%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-12.17%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-23.35%

-54.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-35.18%

-42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-6.14%

-44.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-8.77%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.62%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FGRTX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.56%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

9.76%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

18.39%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

16.73%

+31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

18.12%

+21.09%