Сравнение MACGX с EPOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и EPOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.04% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и EPOL
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.
Доходность на риск
MACGX vs. EPOL — Ранг доходности на риск
MACGX
EPOL
Сравнение MACGX c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.95 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.50 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 8.67 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и EPOL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и EPOL
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и EPOL
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и EPOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -63.72% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -14.76% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -54.21% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -61.41% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -5.88% | -44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -27.16% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 4.27% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и EPOL
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 9.52% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 9.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 16.39% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 27.76% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 29.00% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 27.67% | +11.54% |