Сравнение MA с T
MA (Mastercard Incorporated) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.64% против 3.33% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам MA и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MA and T is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between MA and T has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
T:
$3.04
MA:
28.36
T:
7.74
MA:
1.65
T:
0.32
MA:
13.01
T:
1.35
MA:
$33.94B
T:
$125.65B
MA:
$26.70B
T:
$105.41B
MA:
$21.23B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. T — Ранг доходности на риск
MA
T
Сравнение MA c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.59 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.22 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и T
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -64.15% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.87% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -21.87% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -32.01% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -42.35% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -18.12% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.72% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 10.64% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и T
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.21% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 17.80% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.13% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.01% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.73% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и T
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and T have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор