PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с STRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 18.64% против 67.37% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
1.20%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between MA and STRL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.27

The correlation between MA and STRL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

STRL:

$26.66B

EPS

MA:

$17.28

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

MA:

28.36

STRL:

76.77

Коэффициент PEG

MA:

1.65

STRL:

1.63

Коэффициент P/S

MA:

13.01

STRL:

9.22

Коэффициент P/B

MA:

65.09

STRL:

22.41

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Sterling Infrastructure, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT

Доходность на риск

MA vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
3.92

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
4.04

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

10.41

-11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

28.52

-30.11

MA vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и STRL

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MASTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-92.51%

+29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-31.02%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-47.67%

+26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-47.67%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-59.60%

+18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-13.56%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-46.29%

+36.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

11.30%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и STRL

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MASTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

27.60%

-21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

65.26%

-47.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

82.41%

-60.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

57.29%

-33.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

53.58%

-26.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и STRL

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
825.68M
(MA) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Sterling Infrastructure, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
23.5%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

MA and STRL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор