PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с PEYAX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, MA returned 18.82%/yr vs 13.52%/yr for PEYAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MA и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 18.82% против 13.52% соответственно.

MA

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-12.54%
1 год
-12.92%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.67%
10 лет*
18.82%

PEYAX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.13%
1 год
28.94%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.37%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		11.82%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Correlation

The correlation between MA and PEYAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MA and PEYAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX

Доходность на риск

MA vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.57

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.62

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.87

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

15.01

-16.24

MA vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и PEYAX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-56.92%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-7.23%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-15.12%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-15.31%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-36.06%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-0.02%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-14.04%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

1.86%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и PEYAX

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.86%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

8.45%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

10.91%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

14.75%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

17.09%

+9.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и PEYAX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PEYAX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.73%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

MA and PEYAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.55%) compared to PEYAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs PEYAX's -56.92%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор