PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MA с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с OTCM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MA (Mastercard Incorporated) and OTCM (Otc Markets Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, OTCM in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 16.84%/yr for OTCM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у OTCM с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции OTCM по среднегодовой доходности: 20.01% против 16.84% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
11.96%
6 месяцев
1.82%
С начала года
-3.64%
1 год
-0.33%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.21%
10 лет*
20.01%
Всё время*
28.24%

OTCM

1 день
-1.17%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
3.52%
1 год
-4.66%
3 года*
0.77%
5 лет*
7.43%
10 лет*
16.84%
Всё время*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и OTCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-3.64%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
OTCM
Otc Markets Group		3.52%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%

Correlation

The correlation between MA and OTCM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$483.70B

OTCM:

$632.26M

EPS

MA:

$17.33

OTCM:

$2.71

Коэффициент P/E

MA:

31.60

OTCM:

19.37

Коэффициент PEG

MA:

1.84

OTCM:

54.41

Коэффициент P/S

MA:

14.50

OTCM:

5.02

Коэффициент P/B

MA:

72.73

OTCM:

14.71

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

OTCM:

$124.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

OTCM:

$60.59M

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

OTCM:

$42.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Otc Markets Group

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с BOCOTCM с SWPPXOTCM с BOXXOTCM с WMOTCM с MCK

Доходность на риск

MA vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.16

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.02

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.32

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.61

+0.58

MA vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа OTCM равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и OTCM

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-39.87%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-14.43%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-24.48%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-25.80%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-39.87%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-8.60%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.57%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

7.65%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и OTCM

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Otc Markets Group (OTCM) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.44%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

17.14%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

29.84%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

28.60%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

33.08%

-6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и OTCM

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности OTCM в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.62%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
OTCM
Otc Markets Group		5.16%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и OTCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Otc Markets Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.40B
30.40M
(MA) Общая выручка
(OTCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и OTCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Otc Markets Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.4%
41.5%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

MA and OTCM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.95%) compared to OTCM (6.44%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs OTCM's -39.87%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор