Сравнение MA с ORCL
MA (Mastercard Incorporated) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 20.01% против 13.12% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам MA и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between MA and ORCL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between MA and ORCL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$483.70B
ORCL:
$349.60B
MA:
$17.33
ORCL:
$5.86
MA:
31.60
ORCL:
20.71
MA:
1.84
ORCL:
0.85
MA:
14.50
ORCL:
5.25
MA:
72.73
ORCL:
8.22
MA:
$33.94B
ORCL:
$67.36B
MA:
$26.70B
ORCL:
$79.58B
MA:
$21.23B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ORCL — Ранг доходности на риск
MA
ORCL
Сравнение MA c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.80 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.28 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и ORCL
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -84.19% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -62.61% | +41.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -62.61% | +41.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -62.61% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -62.61% | +21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -62.61% | +54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -29.16% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 39.16% | -28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ORCL
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.95%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 13.67% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 42.95% | -25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 65.37% | -43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 42.65% | -18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 35.47% | -8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ORCL
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and ORCL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs ORCL's -84.19%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор