PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MA с ETH-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 18.64% против 57.05% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between MA and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.10

The correlation between MA and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Ethereum

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

MA vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.52

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.43

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.52

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.89

-0.70

MA vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и ETH-USD

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-94.01%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-67.53%

+46.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-67.53%

+46.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-79.35%

+51.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-94.01%

+53.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-65.20%

+47.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-50.89%

+41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

45.49%

-35.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и ETH-USD

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

17.20%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

46.29%

-28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

56.08%

-33.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

59.55%

-35.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

77.88%

-50.96%

Часто задаваемые вопросы

MA and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs ETH-USD's -94.01%.

ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор