Сравнение MA с CG
MA (Mastercard Incorporated) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, CG in Asset Management. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 18.64% против 16.61% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам MA и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between MA and CG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
CG:
$16.43B
MA:
$17.28
CG:
$1.48
MA:
28.36
CG:
30.90
MA:
1.65
CG:
0.19
MA:
13.01
CG:
4.23
MA:
65.09
CG:
2.23
MA:
$33.94B
CG:
$3.99B
MA:
$26.70B
CG:
$2.92B
MA:
$21.23B
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CG — Ранг доходности на риск
MA
CG
Сравнение MA c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.04 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.08 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и CG
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -62.69% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -37.83% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -38.53% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -56.75% | +28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -56.75% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -32.67% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -21.75% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 19.76% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CG
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.06% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 27.69% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 36.18% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 39.78% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 37.38% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CG
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and CG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CG's -62.69%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор