PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с CAVA

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MA returned 10.04%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.

MA

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-12.54%
1 год
-12.92%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.67%
10 лет*
18.82%

CAVA

1 день
0.86%
1 месяц
10.21%
С начала года
50.03%
6 месяцев
65.76%
1 год
17.86%
3 года*
32.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CAVA

2026 (YTD)202520242023
MA
Mastercard Incorporated		-13.37%9.04%24.17%14.14%
CAVA
CAVA Group Inc.		50.03%-47.97%162.45%2.33%

Correlation

The correlation between MA and CAVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

MA:

$17.28

CAVA:

$0.54

Коэффициент P/E

MA:

28.54

CAVA:

163.28

Коэффициент PEG

MA:

1.66

CAVA:

0.89

Коэффициент P/S

MA:

13.09

CAVA:

8.82

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

CAVA:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

CAVA:

$216.81M

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

CAVA:

$150.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

CAVA Group Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT

Доходность на риск

MA vs. CAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.31

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.90

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.34

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.68

-1.92

MA vs. CAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и CAVA

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-71.11%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-52.65%

+31.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-71.11%

+50.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-41.64%

+24.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-30.16%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

26.37%

-15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CAVA

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.55%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

14.91%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

42.62%

-25.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

58.10%

-36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

59.27%

-35.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

59.27%

-32.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CAVA

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
274.99M
(MA) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и CAVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и CAVA Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
14.9%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CAVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CAVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

CAVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

MA and CAVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (14.91%) compared to MA (6.55%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CAVA's -71.11%.

CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор