PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MA с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с AMDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Over the past year, MA returned -0.10% vs 455.89% for AMDL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.

MA

1 день
3.05%
1 месяц
10.20%
6 месяцев
1.98%
С начала года
-2.91%
1 год
-0.10%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
20.37%

AMDL

1 день
-10.82%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
241.84%
С начала года
282.51%
1 год
455.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и AMDL

2026 (YTD)20252024
MA
Mastercard Incorporated		-2.91%9.04%11.13%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		282.51%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between MA and AMDL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.00

The correlation between MA and AMDL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

MA vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
3.34

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.28

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

8.19

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

15.79

-15.80

MA vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и AMDL

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-88.63%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-56.13%

+35.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-28.12%

+20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-46.83%

+36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

29.06%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и AMDL

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 7.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

43.99%

-36.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

106.86%

-89.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

137.54%

-115.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

119.34%

-95.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

119.34%

-92.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и AMDL

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.61%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and AMDL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (43.99%) compared to MA (7.21%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs AMDL's -88.63%.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор