Сравнение MA с AMDL
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, MA returned -18.49% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 10.42% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between MA and AMDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MA and AMDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MA
AMDL
Сравнение MA c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.63 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 21.43 | -22.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 42.08 | -43.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 9.30 | -10.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MA и AMDL
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -88.63% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -56.13% | +35.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.91% | 0.00% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -48.58% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 28.53% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AMDL
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 5.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 46.02% | -40.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 94.09% | -76.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 129.41% | -107.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 116.59% | -92.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 116.59% | -89.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AMDL
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and AMDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор