Сравнение LZUSX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZUSX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции LZUSX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.73% против 19.12% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и PAGRX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
LZUSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
LZUSX
PAGRX
Сравнение LZUSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.74 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.49 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.21 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 16.28 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.74 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и PAGRX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и PAGRX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZUSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -55.87% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.80% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -36.52% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -38.01% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.77% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.09% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и PAGRX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZUSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.77% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.91% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 25.69% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 24.53% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 24.49% | -6.79% |