PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с LZFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с LZFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и LZFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%15.86%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.06%.

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIX

Сравнение комиссий LZUSX и LZFIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.

LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXLZFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.66

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.83

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.48

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

-1.07

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXLZFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.66

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Корреляция

Корреляция между LZUSX и LZFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и LZFIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности LZFIX в 22.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и LZFIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXLZFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-41.91%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-21.51%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.69%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-19.06%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.74%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

9.76%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и LZFIX

Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеют волатильность 4.50% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXLZFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.70%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.82%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.98%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.66%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

21.23%

-3.53%