Сравнение LZUSX с LEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX).
LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LZUSX и LEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZUSX и LEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | -5.22% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 3.83% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у LEAIX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции LEAIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.37% соответственно.
LZUSX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 11.73%
LEAIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZUSX и LEAIX
LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LEAIX в 0.91%.
Доходность на риск
LZUSX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск
LZUSX
LEAIX
Сравнение LZUSX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZUSX | LEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.12 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.73 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.55 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 9.95 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZUSX | LEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.12 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LZUSX и LEAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZUSX и LEAIX
Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности LEAIX в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 14.57% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.83% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZUSX и LEAIX
Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и LEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZUSX | LEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -37.24% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.29% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -36.30% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -37.24% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -12.21% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -11.67% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZUSX и LEAIX
Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 4.50%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZUSX | LEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.96% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 11.60% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.53% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.62% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.30% | +0.40% |