PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с LCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.30% соответственно.

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX

Сравнение комиссий LZUSX и LCAIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXLCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

6.13

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXLCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между LZUSX и LCAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и LCAIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что меньше доходности LCAIX в 14.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и LCAIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и LCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-40.62%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.69%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-19.17%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-22.99%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.13%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.94%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и LCAIX

Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеют волатильность 4.50% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.77%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.19%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

12.38%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

11.85%

+5.85%