PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZUSX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZUSX с LCAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both mutual funds - LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZUSX returned 13.06%/yr vs 6.70%/yr for LCAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LZUSX charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции LZUSX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 13.06% против 6.70% соответственно.

LZUSX

1 день
1.16%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.48%
1 год
20.11%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
13.06%

LCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
4.53%
С начала года
6.90%
1 год
14.99%
3 года*
12.56%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZUSX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		9.48%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%18.18%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		6.90%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Correlation

The correlation between LZUSX and LCAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2008 г.

0.88

The correlation between LZUSX and LCAIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VYMLZUSX с VEMAXLZUSX с ICMPXLZUSX с VOO
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с UMNIXLCAIX с VOOLCAIX с ABRZXLCAIX с ABRYXLCAIX с RALIXLCAIX с COTZXLCAIX с CRDBX

Доходность на риск

LZUSX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZUSXLCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.46

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.03

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.14

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

8.26

-0.02

LZUSX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и LCAIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и LCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZUSXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-40.62%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.12%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-15.48%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-19.17%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-22.99%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.85%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.84%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и LCAIX

Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZUSXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.33%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.53%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

10.47%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

12.52%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

11.91%

+5.72%

Сравнение комиссий LZUSX и LCAIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и LCAIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что меньше доходности LCAIX в 13.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.63%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		12.62%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%

Часто задаваемые вопросы

LZUSX and LCAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZUSX has higher volatility (3.55%) compared to LCAIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, LZUSX dropped -55.40% vs LCAIX's -40.62%.

LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZUSX и LCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор