Сравнение LZFIX с UPDDX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LZFIX charges 0.99%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -3.08% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between LZFIX and UPDDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LZFIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LZFIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и UPDDX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -10.36% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -8.00% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.81% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 35.30% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 35.30% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 35.30% | -14.25% |
Сравнение комиссий LZFIX и UPDDX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и UPDDX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and UPDDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор