Сравнение LZFIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и GLIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	-8.06%	4.09%	-3.09%	18.84%	-5.29%	22.88%	1.15%	9.25%
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares	6.94%	23.85%	6.71%	10.89%	-1.33%	19.91%	-4.51%	9.38%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

LZFIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -8.06%

6 месяцев: -14.08%

1 год: -10.52%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 3.30%

10 лет*: —

GLIFX

1 день: 0.99%

1 месяц: -6.04%

С начала года: 6.94%

6 месяцев: 12.52%

1 год: 24.17%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 12.27%

10 лет*: 9.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Equity Franchise Portfolio

Название символа

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LZFIX:

LZFIX с GLFOX LZFIX с LEAIX LZFIX с RALIX LZFIX с LEVIX LZFIX с ACIIX LZFIX с ACTIX LZFIX с FBLEX

Часто сравнивают с GLIFX:

GLIFX с IGF GLIFX с VISTX GLIFX с PLFRX GLIFX с PRCOX GLIFX с FKUTX GLIFX с FFIJX GLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LZFIX и GLIFX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

LZFIX

Lazard Equity Franchise Portfolio

GLIFX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

LZFIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZFIX	GLIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	2.28	-2.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.83	2.90	-3.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.44	-0.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	2.78	-3.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	11.41	-12.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZFIX	GLIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	2.28	-2.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	1.15	-0.96
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.85	-0.61

Корреляция

Корреляция между LZFIX и GLIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и GLIFX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	22.70%	20.87%	14.95%	8.68%	12.81%	15.59%	1.12%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares	6.31%	6.22%	4.26%	2.95%	14.81%	6.21%	2.59%	4.44%	14.29%	6.94%	1.91%	11.33%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и GLIFX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZFIX	GLIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.91%	-29.65%	-12.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.51%	-9.00%	-12.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.69%	-17.15%	-4.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.06%	-6.13%	-12.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.74%	-3.35%	-3.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.76%	2.19%	+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и GLIFX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.70% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZFIX	GLIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	4.77%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.82%	7.40%	+3.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.98%	10.73%	+5.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	10.71%	+6.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.23%	13.25%	+7.98%

Сравнение LZFIX с GLIFX

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и GLIFX

Сравнение доходности по годам LZFIX и GLIFX

Доходность по периодам

LZFIX

GLIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZFIX и GLIFX

Доходность на риск

LZFIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

LZFIX

GLIFX

Сравнение LZFIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZFIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и GLIFX

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и GLIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и GLIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)