Сравнение LZFIX с RIDAX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 6.97%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и RIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 5.35%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
RIDAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам LZFIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 5.35% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 10.00% |
Correlation
The correlation between LZFIX and RIDAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and RIDAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
LZFIX
RIDAX
Сравнение LZFIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.19 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.87 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и RIDAX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и RIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -42.37% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -6.13% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -8.71% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -16.28% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -2.00% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.40% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 1.70% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и RIDAX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.23% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 5.80% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 7.36% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 9.49% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 10.66% | +10.39% |
Сравнение комиссий LZFIX и RIDAX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и RIDAX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности RIDAX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.81% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and RIDAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (4.11%) compared to RIDAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs RIDAX's -42.37%.
RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и RIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор