Сравнение LZFIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZFIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.06% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.
LZFIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZFIX и RIDAX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
LZFIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
LZFIX
RIDAX
Сравнение LZFIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZFIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.56 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 2.15 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.85 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.56 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZFIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.56 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LZFIX и RIDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и RIDAX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и RIDAX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZFIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -42.37% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -8.25% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -16.28% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -4.54% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.42% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 1.78% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и RIDAX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZFIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.31% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 5.61% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 9.54% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 9.48% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 10.68% | +10.55% |