PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZFIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZFIX с RIDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 7.25%/yr for RIDAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 6.44%.

LZFIX

1 день
1.68%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.83%
1 год
-8.07%
3 года*
1.28%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
3.56%
С начала года
6.44%
1 год
12.89%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZFIX и RIDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		0.83%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		6.44%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%10.00%

Correlation

The correlation between LZFIX and RIDAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between LZFIX and RIDAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с LDMIXLZFIX с LEAIXLZFIX с LZIEXLZFIX с ICMPXLZFIX с RALIXLZFIX с LISIXLZFIX с UMNIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с QRVLXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с VEIPXRIDAX с PEIYXRIDAX с VWNAX

Доходность на риск

LZFIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZFIXRIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.82

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.60

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.18

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

7.69

-8.30

LZFIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и RIDAX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и RIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZFIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-42.37%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-6.13%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-8.71%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-16.28%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-0.98%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.39%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

1.73%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и RIDAX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZFIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.94%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

5.78%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

7.36%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

9.48%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

10.63%

+10.42%

Сравнение комиссий LZFIX и RIDAX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и RIDAX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности RIDAX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		20.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.72%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

LZFIX and RIDAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to RIDAX (1.94%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs RIDAX's -42.37%.

RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZFIX и RIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор