Сравнение LZFIX с LEXCX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 13.38%/yr for LEXCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 25.66%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
LEXCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам LZFIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 7.54% |
Correlation
The correlation between LZFIX and LEXCX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and LEXCX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
LZFIX
LEXCX
Сравнение LZFIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.24 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 12.55 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и LEXCX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -50.42% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -5.62% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -14.03% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -19.75% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -0.49% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.11% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.49% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и LEXCX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.67% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.63% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.07% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.49% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 18.98% | +2.07% |
Сравнение комиссий LZFIX и LEXCX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и LEXCX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности LEXCX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.15% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and LEXCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to LEXCX (4.67%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs LEXCX's -50.42%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор