Сравнение LYG с VO

С начала года, LYG показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LYG и VO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VO в 1.49%

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VO.

Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.