PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYG с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYG с VO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYG или VO.

Корреляция

Корреляция между LYG и VO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LYG и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYG:

1.69

VO:

0.68

Коэф-т Сортино

LYG:

2.19

VO:

1.06

Коэф-т Омега

LYG:

1.29

VO:

1.15

Коэф-т Кальмара

LYG:

0.62

VO:

0.65

Коэф-т Мартина

LYG:

6.49

VO:

2.36

Индекс Язвы

LYG:

7.94%

VO:

5.22%

Дневная вол-ть

LYG:

31.81%

VO:

18.23%

Макс. просадка

LYG:

-94.82%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

LYG:

-73.82%

VO:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.33% соответственно.

LYG

С начала года

48.05%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

46.97%

1 год

53.22%

5 лет

29.11%

10 лет

1.36%

VO

С начала года

2.78%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-1.51%

1 год

12.40%

5 лет

14.88%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYG и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг риск-скорректированной доходности LYG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYG c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и VO

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VO в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LYG
Lloyds Banking Group plc		4.07%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LYG и VO

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и VO

Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...