PortfoliosLab logo
Сравнение SAN с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAN и BAC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SAN и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

1.82

BAC:

0.40

Коэф-т Сортино

SAN:

2.24

BAC:

0.85

Коэф-т Омега

SAN:

1.32

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SAN:

1.36

BAC:

0.52

Коэф-т Мартина

SAN:

7.94

BAC:

1.55

Индекс Язвы

SAN:

7.36%

BAC:

9.22%

Дневная вол-ть

SAN:

33.76%

BAC:

29.04%

Макс. просадка

SAN:

-80.30%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SAN:

-0.25%

BAC:

-8.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$118.21B

BAC:

$325.75B

EPS

SAN:

$0.91

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

SAN:

8.70

BAC:

12.91

Коэффициент PEG

SAN:

3.12

BAC:

1.68

Коэффициент P/S

SAN:

2.33

BAC:

3.34

Коэффициент P/B

SAN:

1.04

BAC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

$57.73B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

$62.30B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

$10.83B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 76.88%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.12% против 12.32% соответственно.


SAN

С начала года

76.88%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

70.16%

1 год

60.92%

3 года

43.71%

5 лет

36.23%

10 лет

5.12%

BAC

С начала года

-0.83%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-5.67%

1 год

11.62%

3 года

9.37%

5 лет

16.70%

10 лет

12.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco Santander, S.A.

Bank of America Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и BAC

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BAC в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAN
Banco Santander, S.A.
2.97%4.71%3.57%3.83%2.58%3.76%6.21%5.80%5.25%4.31%9.40%9.71%
BAC
Bank of America Corporation
2.36%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SAN и BAC

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.30%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и BAC

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
16.05B
46.99B
(SAN) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию