PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAN с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAN и BAC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SAN и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
978.95%
1,980.15%
SAN
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

0.62

BAC:

1.64

Коэф-т Сортино

SAN:

0.94

BAC:

2.50

Коэф-т Омега

SAN:

1.12

BAC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SAN:

0.35

BAC:

1.16

Коэф-т Мартина

SAN:

2.39

BAC:

6.69

Индекс Язвы

SAN:

6.83%

BAC:

5.58%

Дневная вол-ть

SAN:

26.49%

BAC:

22.71%

Макс. просадка

SAN:

-79.53%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SAN:

-34.62%

BAC:

-7.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$71.05B

BAC:

$345.66B

EPS

SAN:

$0.78

BAC:

$2.76

Цена/прибыль

SAN:

5.99

BAC:

16.32

PEG коэффициент

SAN:

2.16

BAC:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

$115.37B

BAC:

$97.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

$86.35B

BAC:

$58.68B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

$16.12B

BAC:

$42.54B

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -1.37% против 11.77% соответственно.


SAN

С начала года

13.79%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-0.09%

1 год

14.34%

5 лет

6.63%

10 лет

-1.37%

BAC

С начала года

34.52%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

13.21%

1 год

36.43%

5 лет

7.44%

10 лет

11.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAN c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAN, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.621.64
Коэффициент Сортино SAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.942.50
Коэффициент Омега SAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.30
Коэффициент Кальмара SAN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.351.16
Коэффициент Мартина SAN, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.396.69
SAN
BAC

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
1.64
SAN
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и BAC

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BAC в 2.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAN
Banco Santander, S.A.
4.77%3.57%3.83%2.58%3.93%6.48%6.06%5.48%4.49%9.81%10.13%9.12%
BAC
Bank of America Corporation
2.26%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SAN и BAC

Максимальная просадка SAN за все время составила -79.53%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.62%
-7.02%
SAN
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и BAC

Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
5.47%
SAN
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab