Сравнение SAN с BAC
SAN (Banco Santander, S.A.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAN returned 17.17%/yr vs 18.56%/yr for BAC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAN и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAN показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 17.17% против 18.56% соответственно.
SAN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 65.31%
- 3 года*
- 57.89%
- 5 лет*
- 35.42%
- 10 лет*
- 17.17%
BAC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам SAN и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN Banco Santander, S.A. | 17.55% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
BAC Bank of America Corporation | 13.85% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between SAN and BAC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.42 |
The correlation between SAN and BAC shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAN:
$199.92B
BAC:
$436.37B
SAN:
€1.05
BAC:
$4.50
SAN:
11.28
BAC:
13.65
SAN:
0.59
BAC:
5.48
SAN:
2.44
BAC:
2.59
SAN:
1.64
BAC:
1.62
SAN:
€74.92B
BAC:
$177.58B
SAN:
€46.97B
BAC:
$115.79B
SAN:
€21.14B
BAC:
$45.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAN vs. BAC — Ранг доходности на риск
SAN
BAC
Сравнение SAN c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAN | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.10 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 5.47 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAN и BAC
Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAN | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -93.10% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -17.93% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -27.51% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -46.64% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.84% | -48.95% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -0.16% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -28.24% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 6.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAN и BAC
Banco Santander, S.A. (SAN) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAN | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.98% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.00% | 16.81% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 21.73% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 26.72% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 30.47% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAN и BAC
Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BAC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.05% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAN и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAN и BAC
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAN and BAC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (7.67%) compared to BAC (5.98%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs BAC's -93.10%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAN и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор