PortfoliosLab logo
Сравнение SAN с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAN и BAC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAN и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,341.57%
1,779.47%
SAN
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAN:

1.29

BAC:

0.34

Коэф-т Сортино

SAN:

1.80

BAC:

0.65

Коэф-т Омега

SAN:

1.25

BAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

SAN:

1.01

BAC:

0.35

Коэф-т Мартина

SAN:

5.95

BAC:

1.08

Индекс Язвы

SAN:

7.36%

BAC:

8.90%

Дневная вол-ть

SAN:

33.65%

BAC:

28.59%

Макс. просадка

SAN:

-80.32%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

SAN:

-5.81%

BAC:

-15.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$109.51B

BAC:

$300.74B

EPS

SAN:

$0.82

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

SAN:

8.54

BAC:

11.87

Коэффициент PEG

SAN:

2.78

BAC:

1.51

Коэффициент P/S

SAN:

2.16

BAC:

3.10

Коэффициент P/B

SAN:

0.90

BAC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

$43.33B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

$46.24B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

$10.83B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 55.27%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.71% соответственно.


SAN

С начала года

55.27%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

45.68%

1 год

50.97%

5 лет

31.97%

10 лет

3.62%

BAC

С начала года

-8.02%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-2.80%

1 год

11.40%

5 лет

14.58%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAN и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAN
Ранг риск-скорректированной доходности SAN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAN c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAN: 1.29
BAC: 0.34
Коэффициент Сортино SAN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAN: 1.80
BAC: 0.65
Коэффициент Омега SAN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAN: 1.25
BAC: 1.09
Коэффициент Кальмара SAN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAN: 1.01
BAC: 0.35
Коэффициент Мартина SAN, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAN: 5.95
BAC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.29
0.34
SAN
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и BAC

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности BAC в 2.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAN
Banco Santander, S.A.
3.26%4.71%3.57%3.83%2.58%3.76%6.21%5.80%5.25%4.31%9.40%9.71%
BAC
Bank of America Corporation
2.54%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SAN и BAC

Максимальная просадка SAN за все время составила -80.32%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.81%
-15.33%
SAN
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и BAC

Banco Santander, S.A. (SAN) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 17.90% и 17.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.90%
17.85%
SAN
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
15.81B
46.99B
(SAN) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию